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帖子  清甜 周四 六月 10, 2010 1:08 pm

(1)每日交易统计:主力合约成交持仓双增
各合约盘中保持升水;相比上日,期货收盘时,各合约价差有所缩小,分别为:0.24%、0.85%、1.91%、3.06%,期指合约盘中价差无明显趋势。

现货和期货合约成交均大幅增加,期指合约共成交345288手,较上日大幅增长42.7%。期货成交金额占沪深300指数、沪深A股的比重继续下降,为401.8%、276.8%。其中,IF1006成交314559手,占今日全部合约成交量91.1%,较上日增加40%;次近月合约IF1007成交26731手,成交占比为7.74%,较上日增加88.3%;IF1009和IF1012分别成交752手(0.22%)和3246手(0.9%)。IF1009依旧是流动性最差的合约。由于IF1006成交占比持续下滑,且成交增幅远小于IF1007,我们认为有投资者进行展仓。

期指持仓共24818手,较上日增加6.5%。持仓与成交比率降至7.2%。其中,IF1007增仓1267手,为5250手;IF1006尾盘下降2799手,持仓较上日增加214手,为16740。IF1009和IF1012分别增仓23手和增仓6手。

(2)日内交易数据:合约价差再度有所扩大
各期货振幅与指数相当。IF1006日内多数时间领先于现货,且多数交易时段振幅显著高于指数。沪深300指数上涨3.07%,各合约全线飘红,且涨幅大于指数,分别为3.31%、3.38%、3.24%和3.34%。

从盘中价差分布看,各合约价差较上日继续扩大。6月9日,IF1006合约价差分别有79.3%和20.7%时间介于0%-0.5%和0.5%-1%;IF1007合约分别有76%和23.1%的时间价差介于0.5%-1%和1%-1.5%;IF1009分别有74.9%和23.9%的时间介于1.5%-2%和2%-2.5%;IF1012分别有21.5%和77.6%的时间介于2.5%-3%和3%-3.5%。

从各合约基差变化看,较上日缩减并不显著,但多数合约之间基差日内波幅扩大明显。其中,IF1006和IF1012之间日内基差变化较大,为21.2。交易最为活跃的IF1006和IF1009之间基差变化在(-17,-9),较上日(-17,-9)的变化区间不变。

清甜

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帖子  清甜 周五 六月 11, 2010 12:22 am

盘后资金扫描:大盘在周三收长阳之后,周四缩量回调,属正常技术走势。大盘周三的长阳已经表明市场短线形成了小双底反弹。资金面上,截止收盘两市机构资金合计净流出19.8亿。机构资金重点抛售:电子信息银行。重点增持:机械工程建筑。

清甜

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